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バックテスト とは
バックテスト とは、売買戦略に過去データを用い検証する事を意味します。長期間の市場動向のパターンを分析する事により、明確かつ適切な意思決定を行う事が可能となります。 また、バックテスト の利点は、効率よく最適な売買サインを理解できる事とも言えるでしょう。
個人投資家にとって、これまではデータ取得の必要コストやプログラミング言語を学ぶための時間が大きな負担となっていました。しかし、最近では取引プラットフォームの進化に伴い、個人投資家がよりバックテストを利用しやすい環境になりました。
【検証における売買サイン点灯の一例】
バックテスト チャート何故 バックテスト が必要なのか？
効率を上げる為
– 最良の取引に焦点を当てるため
– つまらない取引を避けるために時間と労力を節約するため
– 売買の技術を上昇させるため
収益を増やす為
– より長期間、利益を得続けるための自信を高められ、その結果ポジションサイズを大きくすることができるため
– あなたの戦略を使用すべきでない時間帯を把握するため
ストレスを減らす為
– あなたの売買戦略を理解することによって不安を減らすため
– ストップロス注文が上手く作動している時に、あなたの戦略がどのように適応しているのか視覚的に知るため
【検証結果における収益曲線の一例】
バックテストの良い点
利益確定ポイントが分かる
– 売買アイデアを確認するために、実際の取引データを使って調べることができる
– 戦略が、直近だけでなく何ヶ月、何年にもわたって動作するか調べることができる
市場の知識を増やせる
– 多くのアイデアを試すことによって、あなたはどのようなアイデアが上手くいき、どのようなアイデアが上手くいかないか分かるようになる
– 機能していないと思われる いくつかの指標を排除することによって、あなたが取引する方法を簡素化することができます
自信を深められる
– 勘という直感に頼るよりも、あなたの取引思想を裏付けるために、信用できる数値(パラメーター)を持って下さい
売買の技術を改善できる
– あなたの取引の[確率]を理解する
– あなたの取引の[勝率]と[平均損失/平均利益]の相互作用を理解する
バックテストの悪い点
自信過剰になることも
– 過去と全く同じ未来はない。それゆえ将来のパフォーマンスはテストトレード程よくはない
– 検証結果が聖杯のように見えてしまう
性格を無視した答えが出る
– もしバックテストが上手くいったとしても、それが自分の性格にあっているとか、それを実行することができるのか？ということとは別問題です
スリッページは検証不可
– スリッページと手数料は、あっという間にかさんでいく
– バックテストされたときは上手くいっている戦略であっても、取引コストは思っている水準以上に積み重なっていく
【バックテストの方法とは？】
▼ステップ１：端末を決めます。。。例えばﾏﾙﾁﾁｬｰﾄ, ﾄﾚｰﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ, ﾒﾀﾄﾚｰﾀﾞｰ4, CQG など
▼ステップ２：下記はﾏﾙﾁﾁｬｰﾄの画面で、日本語版の無料ソフトをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ後、ｲﾝｽﾄｰﾙして開いている図です。
▼ステップ３：この後、ﾁｬｰﾄ表示するために銘柄ﾃﾞｰﾀを設定します。
▼ステップ４：下記は売買ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを設定している図です。
ﾏﾙﾁﾁｬｰﾄ,はPowerlangauge ,ﾄﾚｰﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝはEasy language, ﾒﾀﾄﾚｰﾀﾞｰ4はMQL4 , など。
下記はﾏﾙﾁﾁｬｰﾄのPowerlangauge画面を開いた図です
▼ステップ５：下記は実際の取り引きに入る前に過去のデータで検証している図です。
▼ステップ６：より効率的に儲かるパラメーターを探すために最適化を行っている図です。
▼ステップ７：デモ取引で練習を行い、問題なければForward testに移ります。
▼ステップ８：いよいよ本物の口座で実際の取り引きに突入します。
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