LSEの取引コード一覧

各々の取引には1つまたは2つの文字コードが付けられています。取引コードの完全なリストを以下に列挙します。

 

「O」 

通常取引(通常取引規模の6倍を超えるとシステムは遅延します) マーケット・メーカーを通して行われる通常の取引で、正規の決済日に処理されます。

 

「B」

ブローカー・トゥ・ブローカー取引当該銘柄のマーケット・メーカーとして登録されていない会社および指定ファンド・マネジャーのいずれでもない会員業者2社間の取引。

 

「EU」 

ユーロ自動取引

 

「ER」 

ユーロ取引

 

「K」 

ブロック・トレードブロック・トレード制度を利用した取引。

 

「L」 

遅延取引遅延取引とは、その名称が示唆しているとおり、取引執行後しばらく経過してからロンドン証券取引所に報告される取引です。

このような取引が行われる背景には多くの理由があります。

株式にはそれぞれの市場規模があり、銘柄毎に異なっています。通常取引規模(NMS)の6倍を超える取引が執行される場合には、マーケット・メーカーはリストされたすべての売買銘柄について、取引の執行から1時間以内に報告する必要はありません。報告されると、遅延取引として表示されます。

決済日の変更など、何らかの理由で売買取引を修正する必要がある場合も、遅延取引と表示されます。

売買取引が修正されると、修正後に遅延取引として表示されます。

 

「LC」

遅延取引の訂正取引日から3日以上経過した後に提出された訂正、あるいは売買報告を取引所の報告システムに提出後にいつでも公表時期の繰り延べが認められる場合に提出される訂正。

 

「M」 

マーケット・メーカー・トゥ・マーケット・メーカー取引当該銘柄のマーケット・メーカーとして登録されたマーケット・メーカー2社の間で行われた取引。この中には、ディーラー・ブローカー間あるいは公開の表示システムを通じて執行された取引が含まれます。

 

「N」

プロテクトされていないポートフォリオ取引プロテクトされていないポートフォリオ取引あるいは完全に開示されたポートフォリオ取引。

通常は、マーケット・メーカー1社が時価に対して合意済みのディスカウント価格で売買した多くの銘柄の取引を指します。

 

「NM」

売買価格が公表されない取引取引所が非公表を許可した取引。

 

「NR」

ノン・リスク取引 (自動取引システム(SEATS)をベースにしたセグメントのみ)

 

「P」

プロテクトされたポートフォリオ取引プロテクトされたポートフォリオ取引、あるいはポートフォリオ取引のために計画された自己売買取引に起因する取引を報告する場合。

プロテクトされていないポートフォリオ取引と同じですが、マーケット・メーカーが何とか(どうにかして)「十分な」利益をあげることができる場合には、成約された価格を修正できます。

 

「R」

異なる価格で行われるリスクのない自己売買取引非会員業者2社の間で行われるリスクのない自己売買取引。この場合には、2つの取引が異なる価格または異なる条件で執行されます(そのためには、個別に2つの売買報告が必要になります)。

これは手数料がかからない取引でよく行われます。手数料を支払う代わりに、クライアントは株式を余分に交付します。

 

「RO」

オプション行使に伴う取引オプション行使に起因した取引。

 

「RT」

リスク取引 (SEATSをベースにしたセグメントのみ)

 

「ST」

SEAQ取引これは、単独のアンクロッシング取引で利用されます。SEAQでのオークションの結果、出来高とアンクロッシング価格が詳しく表示されます。

 

「SW」

株式スワップこれらは株式スワップや銘柄を入れ替える際に行われる取引です(株式スワップまたは銘柄入替の各々について報告が義務付けられています)。

 

「UT」

アンクロッシング取引これは、単独のアンクロッシング取引で利用されています。SETS(電子取引システム)でのオークションの結果、出来高とアンクロッシング価格が詳しく表示されます。

 

「X」

同一価格でのクロス商い同一の価格と条件に基づいて、媒介クロス商いまたはリスクのない自己売買取引として執行された取引(この場合には売買報告書1通が義務付けられます)。

 

「AT」

自動取引オーダーブック(レベル2)を通じ、SETS(電子取引システム)を利用して行われた自動取引。

 

「PA」

プロテクトされた取引プロテクションが適用される時点に執行されたプロテクトされた取引。

 

「PC」

ポスト・コントラ立会日以外の日に行われたコントラ取引を報告する際に利用されます。

 

「T」

単独のプロテクトされた取引を報告する場合。プロテクトされた取引は、大量の注文が市場に通される時に実行されます。買い手(または売り手)は発注者の名前を伏せることを希望することがあります。

注文の大きさから株価に大きな影響を与え兼ねないというのがその理由です。取引がプロテクトされていることもあって、ディーラーは一度に大量の注文を発注するのではなく、少量に分けて発注します。

取引が完了した時点で取引全体に関する報告が行われます。ロンドン証券取引所は取引の開始時と終了時に通知を受けます。しかし、市場全体には最後まで伝えられないため、注文はプロテクトされます。

 

「WN」

実行済み自己売買取引の通知。会員業者が単一の銘柄について計画された自己売買取引契約を締結することを取引所に通知する場合。

 

「TS」

テスト証券。売買報告を検証するためにテスト証券を利用する場合。

 

「WT」

実行済み自己売買取引。単一の銘柄について計画された自己売買取引契約に起因した取引を報告する場合。

 

「CT」

コントラ取引。オーダーブックを通じて、かつて自動的に執行された取引のコントラ取引を公表する際に利用されます。

 

「AI」

自動入力設備。会員業者が、取引所からの要請に応じて自動入力設備を無効にしたことを報告する場合。

 

「PN」

計画された自己売買ポートフォリオに関する通知。会員業者が、ポートフォリオ取引のために計画された自己売買取引契約に合意したことを報告する場合。

 

「VW」

出来高加重平均価格所定の期間内における出来高加重平均価格に基づく価格で執行された取引。

 

「RC」

規制遵守これはテスト・セグメントの1つで、売買報告書は公表されません。