[通貨オプション]短期物の日本の連休受けたOP売り後退【注目トピックス 市況・概況】
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物では日本の連休を受けたオプション売りが後退。<br/><br/>リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物5.20%⇒5.40%
(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物5.58%⇒5.63%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物5.82%⇒5.86%(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物6.18%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+0.39%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+0.55%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+0.65%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+0.77%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/>
<KY>
US Dollar vs Yen (FX:USDJPY)
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