[通貨オプション]変動率低下、R/Rはまちまち【注目トピックス 市況・概況】
2021年6月11日 - 02:30AM
フィスコ
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米・5月消費者物価指数の発表や欧州中央銀行(ECB)理事会を通過し、警戒感は後退へ。<br/><br/> リスクリバーサルはまちまち。3カ月物で
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続。一方、1カ月物、6カ月物、1年物で円先安感に伴う円プット買いが優勢になった。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物5.28%⇒4.97%(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物5.58%⇒5.47%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物6.01%⇒5.92%(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物6.43%⇒6.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+0.12%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+0.35%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+0.62%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+0.89%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/>
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