[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃【注目トピックス 市況・概況】
2021年4月15日 - 04:40AM
フィスコ
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で
ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが継続したが、中長期物では買いが再燃。<br/><br/>リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物5.64%⇒5.58%
(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物5.87%⇒5.84%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物6.22%⇒6.22%
(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物6.53%⇒6.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+0.40%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+0.73%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+1.01%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+1.26%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/>
<KY>
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