[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い【注目トピックス 市況・概況】
2021年2月24日 - 05:40AM
フィスコ
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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。<br/><br/>リスクリバーサルはまちまち。短中期物では円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小した一方で、長期物では
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物6.22%⇒6.23%(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物6.33%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物6.59%⇒6.61%
(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物
6.88%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+0.46%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+0.84%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/>
<KY>
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