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フラクタル次元(ふらくたるじげん)

フラクタル次元は長期的なシグナルの次元を測定する指数。自己相似的な数値の「複雑さ」を測定する。数式で表わすと、以下のようになる:

フラクタル次元(n) = 対数(パス・レングス) / 対数(絶対レングス)

ここで、パス・レングスとは、シグナルの範囲内における現在のポイントとn期前のポイントとのすべての距離を合計した数値を示す。

一方、絶対レングスは、現在のポイントとn期前のポイントとの直線距離を示す。

フラクタル次元は、シグナルが直線的になるほど1.0に近付く傾向があるほか、ボラティリティに合わせて増加する。株価の実際の値動きに先立って相場の調整を読み取る機能がある。

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P: V:jp D:20210620 06:18:40