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TSI(てぃえすあい)

トゥルー・ストレングス指標(TSI)は、モメンタムの強さを示すテクニカル指標の1つで、トレンドだけでなく、マーケットの短期買いモメンタムに移動平均の遅行効果を加味することにより、買われ過ぎおよび売られ過ぎといった状況を判断できる指標。

相対力指数の変形として、ウィリアム・ブローによって開発され、モメンタムを測定する差別化機能、およびモメンタムと株価トレンドを相関付ける平均化機能が利用できる。言い換えると、この指標はモメンタムの差別化計算という先行指標的な特徴と平均化機能という遅行指標的な特徴を併せ持っており、株価の方向性を示すとともに、マーケットの転換に同調した変化を表わす指標になっている。

TSIを作成するために利用される平均化機能は二重平滑化と呼ばれる。このプロセスは、最初に指数平滑移動平均(EMA)がデータに適用され(この場合は、モメンタム)、次に2番目の短期EMAが最初のEMA計算結果に適用される。その結果、曲線はより滑らかになり、単一のEMAよりも遅行性を抑える期間が長くなる。TSIの計算式は以下のとおり:

TSI(終値,r,s) = 100xEMA(EMA(mtm,r),s)/EMA(EMA(|mtm|,r),s)

ここで

mtm = 当日の終値 もしくは 前日の終値

EMA(mtm,r) = mtmの指数平滑移動平均(期間の長さ=r)

EMA(EMA(mtm,r),s) = EMA(mtm,r) の指数平滑移動平均(期間の長さ= s)

|mtm| = mtmの絶対値

r = 最初の期間(デフォルトは25日)

s = 2番目の期間(デフォルトは13日)

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