Registration Strip Icon for alerts 登録してリアルタイムのアラート、カスタムポートフォリオ、市場の動きを入手してください。

インタラクティブ・ブローカーズ
インタラクティブ・ブローカーズのコラム :
2013/03/07海外ETF市況パラメーター、先物裁定取引 プレミアム/ディスカウント指標 >>

インタラクティブ・ブローカーズ – IB Market Briefs
IB証券では世界100以上の市場の株式、先物、オプション、債券、金利、そしてインターバンク市場直結のFX取引を低コストで提供しています。
当社ウェッブサイトはこちらから。

海外ETF市況パラメーター、先物裁定取引 プレミアム/ディスカウント指標

2013/03/07

海外ETF市況 - Interactive Brokers

データは30分毎に更新されますリアルタイムデータはInteractive Brokersのお客様にのみ、顧客用取引端末のTrader Workstation(TWS)上で提供されます。
Interactive Brokers ホームページ: http://www.interactivebrokers.co.jp/jp/main.php
お問い合わせ: 営業開発部 TEL 03-4588-9705

ETF市況パラメーター

Ticker, Current Price and % Change in Price

 こちらの一覧には、主要な11 の業種別セ クターETF の推移データを表示していま す。 リストアップされたSPDR(スパイダー)ETF のティッカーごとに、時価、前日比の価格 変化(%表記)が表示されています。

Total OI

 オープン・インタレスト(建玉残高)とは、未 決済のまま投資家が保有している建玉数 であり、ここでは各ティッカーにおいて存在 する全ての限月と権利行使価格のコントラ クト総数が表示されています。

Current P/C OI Ratio

 未決済プット・オプションの数量を未決済コ ール・オプションの数量で割って算出され た数値です。この数値が高くなればなるほ ど、プット・オプションを保有する弱気な投 資家が増えてきた事を意味します(下落局面)。このプット・コールレシオの数値が1.0 を下回ると、逆にプット・オプションを保有 する強気な投資家が増えてきてたことを意 味します(上昇局面)。

Current C/P OI Ratio

 未決済コール・オプションの数量を未決済 プット・オプションの数量で割って算出され た数値です。この数値が高くなればなるほ ど、コール・オプションを保有する強気な投 資家が増えてきてたことを意味します(上 昇局面)。このコール・プットレシオの数値 が1.0 を下回ると、逆にプット・オプションを 保有する弱気な投資家が増えてきた事を 意味します(下落局面)。

% Change in Monthly P/C Ratio

 プット・コールレシオの月中変動率をモニタ リングすることは、投資家がオプションを用 いてどのようにブル戦略もしくはベアの戦略を立てているかを読み取るひとつの目 安となります。例えば、ここでの数値が1.0 を超えて上昇変化している場合、プットの ポジションを積み増すベアの傾向があると いう事になります。これは原資産のヘッジ の為のディフェンシブな動向、もしくは相場 が更に下落すると見通したポジションの積 み増しであると推測する事が出来ます。

% Change in monthly C/P ratio

 コール・プットレシオの上昇は、プット・コー ルレシオの上昇とは逆に、相場を楽観視 する傾向が強まってきた事を意味します。 この数値が1.0 を超えて上昇変化している 場合、相場が上昇すると見通してコールの ポジションを積み増し、エクスポージャーを 増やすブルの傾向があると推測する事が 出来ます。

Option Implied Volatility

 インプライドボラティリティは主にオプション 市場で用いられ、原資産となる株価の将 来価格を推定し、その変動率を予測したも のです。 本数値はオプションプライシングモデルに 既知の情報(オプション価格、金利、配当、 権利行使価格、限月など)を考慮し、ヒスト リカルボラティリティ(歴史的変動率)から逆 算して算出します。表示されているデータ は年率換算したものとなっています。アメリ カン・スタイルのオプションはバイナリーツ リーモデル、ヨーロピアン・スタイルのオプションはブラック・ショールズモデルを用い て算出されます。

Current Option Volume

 プットとコール・オプションの取引日ベース 1日の出来高を表示しています。オープ ン・インタレスト(建玉残高)の数値と比較す る事で、相対的に1 日の出来高が通常時 より乖離していないかどうかを把握する事 が可能となっています。

先物裁定取引 プレミアム/ディスカウント指標

指数先物の理論価格は、指数に組み入れられている全ての原資産価値に、先物満期日までの保有に関わる金利コストを追加し、先物の満期以前に株主に支払われる配当金額を控除することによって算出されます。ここでは、期近物の株価指数先物価格と先物理論価格を比較しています。先物価格が理論価格よりも 高い場合にはプレミアムが生じ、原資産である株価指数が上昇する、もしくは 先物価格が下落する可能性のある市況である事を示唆しています。逆に先物価格が株価指数よりも低い場合にはディスカウントとなり、原資産である株価指数が下落する、もしくは先物価格が上昇する可能性のある市況である事を示唆 しています。

 

商号:インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第187 号 加入協会:日本証券業協会
本ページに掲載されている情報は、インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(「当社」)およびその関係会社(以下「IB グループ」といいます)が信頼できると考える情報に基づいており、その情報の更新に努めておりますが、IB グループは、かかる情報が正確、最新、完全であることを一切保証致しません。 また情報の内容等に関する責任を一切負いません。本ページは証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、掲載されている情報は、有価証券や金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではなく、 個々のお客様の特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したものでもありません。



本ページに掲載されている情報は、インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社(「当社」)およびその関係会社(以下「IBグループ」といいます)が信頼できると考える情報に基づいており、その情報の更新に努めておりますが、IBグループは、かかる情報が正確、最新、完全であることを一切保証致しません。また情報の内容等に関する責任を一切負いません。
本ページは弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、掲載されている情報は、有価証券や金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではなく、個々のお客様の特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したものでもありません。このウェブサイトには、日本居住のお客様を対象としない商品の情報を含む関連会社のウェブサイトへのリンクが含まれている事をご了承ください。

最近閲覧した銘柄

Delayed Upgrade Clock